Form di ricerca
Prerequisiti matematici e statistici corrispondenti ad un laureato triennale in discipline economiche.
Possedere una buona conoscenza di strumenti matematici, statistici e computazionali utilizzati per risolvere problemi di tipo finanziario, con particolare riferimento al pricing e al risk management. Capacità di stimare ed utilizzare modelli per serie finanziarie con software R.
Have a good knowledge of mathematical, statistical and computational tools to solve financial problems with an emphasis on pricing and risk management. The ability to estimate and use financial time series models with the R software.
1. Richiami di statistica inferenziale e del modello di regressione 2. Richiami di R 3. Processi stocastici. Correlogramma. Random walk. Moto browniano. 4. Stazionarietà. White-noise. Funzione di autocorrelazione globale e parziale. Processi Autoregressivi e Media Mobile ARMA. 5. Misura e analisi della volatilità: modelli di eteroschedasticità condizionata. Modelli ARCH e GARCH.
1. Review of basic concepts of statistical inference. Review of the linear regression model. 2. Introduction to R 3. Stochastic processes. Correlogram. Random walk. Brownian motion. 4. Stationarity. White noise. The autocorrelation function. Autoregressive Moving Averages Models. 5. Modelling of volatility with conditional heteroschedastic models: ARCH and GARCH.
1. Richiami di statistica inferenziale e del modello di regressione. 2. Richiami di R. 3. Processi stocastici. Correlogramma. Random walk. Moto browniano. 4. Stazionarietà. White-noise. Funzione di autocorrelazione globale e parziale. Processi Autoregressivi e Media Mobile ARMA. 5. Misura e analisi della volatilità: modelli di eteroschedasticità condizionata. Modelli ARCH e GARCH.
1. Review of basic concepts of statistical inference. Review of the linear regression model. 2. Introduction to R. 3. Stochastic processes. Correlogram. Random walk. Brownian motion. 4. Stationarity. White noise. The autocorrelation function. Autoregressive Moving Averages Models. 5. Modelling of volatility with conditionl heteroschedastic models: ARCH and GARCH.
Gallo, G. M., Pacini, B., Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Carocci, Roma, 2013 (VII Ristampa). Di Fonzo, T., Lisi F., Serie storiche economiche, Carocci, 2012.
Lezioni frontali
Classes and recitations
Prova scritta.
Written exam.